1. Про ПРОФЕСІЇ
2. КОЛИ З'ЯВИЛАСЯ
3. ОБОВ'ЯЗКИ
4. КОМУ ПІДХОДИТЬ
5. работа с
6. КЛІЄНТИ
7. НАЙБІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОБОТІВ - У ТАК ЗВАНОМУ високочастотні трейдинг, АБО скальпинга, дозволяє...
8. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАЙМАЄ ЗВИЧАЙНО КІЛЬКА ТИЖНІВ, ВАРТІСТЬ ЯКОГО РОБОТА - 100 000 РУБЛІВ
9. Артем КРАМІН
10. ЯК ПОТРАПИВ В ПРОФЕСІЮ
11. ЩО ВХОДИТЬ У ОБОВ'ЯЗКИ
12. работа с
13. МАЙБУТНЄ

Про ПРОФЕСІЇ

ПРОФЕСІЯ

Роботостроітель / алготрейдер

КОЛИ З'ЯВИЛАСЯ

У США до середини 2000-х, в Росії приблизно в 2006-2007 рр., В сучасному вигляді - близько 2009 р

ОБОВ'ЯЗКИ

Створення механічних систем для торгівлі за заданим алгоритмом, торгівля з їх допомогою, розробка таких систем на замовлення

КОМУ ПІДХОДИТЬ

Математикам, програмістам, людям з технічною освітою, з досвідом торгівлі на фондовому ринку

работа с

Від 3 000 до 100 000 рублів за робота, заробіток на ринку за допомогою робота - не обмежений

КЛІЄНТИ

Банки, брокери, приватні трейдери, заможні люди

Алгоритмічний трейдинг, або алгоритмічна торгівля, - це процес укладання угод на фінансових ринках за заданою схемою за допомогою комп'ютерних систем - торгових роботів. Комп'ютеризована гра на біржі почала ще в 70-х роках, коли на Нью-Йоркській фондовій біржі з'явилася перша механічна система DOT, що дозволяє відбирати активи не вручну, а за допомогою простого алгоритму.

Розвиток алгоритмічного трейдингу в Росії почалося в 2006-2007 рр., Коли з'явилася можливість підключати комп'ютерні програми до торгових терміналів бірж.

Тоді почали з'являтися торгові приводи - програми для швидкого і зручного введення заявок на купівлю / продаж активів, але рішення про угоду приймав сам трейдер. Надалі ці системи ускладнювалися і удосконалювалися, перетворюючись в повноцінних роботів, які не потребують постійної уваги людини.

На відміну від багатьох інших областей, в алготрейдінге Росія не відстає від західних ринків, однак можливостей для роботів тут менше через те, що місцевим фондового ринку бракує ліквідності і технологічності.

НАЙБІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОБОТІВ - У ТАК ЗВАНОМУ високочастотні трейдинг, АБО скальпинга, дозволяє заробити БАГАТО РАЗ ПО ТРОХИ, які вчинили ТИСЯЧІ УГОД В ДЕНЬ. ЛЮДИНА НА ЦЕ НЕ ЗДАТНА ФІЗИЧНО.

Сьогодні, за даними Московської біржі, роботи виставляють більше 95% обсягу заявок на ринку акцій, а в обсязі торгів їх частка становить 40% (на кінець 2011 року - 26%).

На терміновому ринку (ринок, на якому укладаються термінові угоди - форварди, ф'ючерси, опціони, свопи) частка роботів в обсязі заявок також перевищує 90%, а в обсязі торгів вона більше 60%.

Найбільше можливостей для роботів - в так званому високочастотному трейдингу, або скальпинга, що дозволяє заробити багато разів по чуть-чуть, здійснюючи тисячі угод в день. Людина на це не здатний фізично. Найпростіший робот налаштований на пошук активів, ціна яких відрізняється на різних ринках, і угоди з ними (арбітраж). Плюс появи роботизованих систем - підвищення ліквідності ринку, а також усунення ринкової неефективності, тобто встановлення найбільш справедливої ​​ціни, відзначає представник біржі Лев Бистров.

ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАЙМАЄ ЗВИЧАЙНО КІЛЬКА ТИЖНІВ, ВАРТІСТЬ ЯКОГО РОБОТА - 100 000 РУБЛІВ

Творець робота і алготрейдер можуть існувати в одній особі, але на практиці більш успішні команди, де частина людей займається розробкою роботів і їх вдосконаленням, а частина - торгує з їх допомогою. В останньому конкурсі «Кращий приватний інвестор» (Щорічно проводиться біржею) переміг учасник під ніком Unitedtraders.com , За яким стояла команда розробників з однойменною компанії. Почавши зі 155 000 рублів, за 2,5 місяці робот United Traders заробив на угодах з ф'ючерсами, опціонами і акціями Ощадбанку і «Газпрому» 12,1 млн руб, або фантастичні 7 833%.

На російському ринку працюють близько 10-15 команд, які розробляють алгоритм і торгують з його допомогою на біржах. Більшість з них - дуже закриті і беруть участь в торгах в основному на свої гроші. Ефективність деяких можна оцінити за результатами щорічного біржового турніру «Кращий приватний інвестор». Ось, наприклад, результати двох з них: robot_Prada (11 402%) і robot_aspirant (6 320%).

В цьому році компанія Artificial Intelligence Management (AIM Fund) проводила семінари для студентів МДУ з метою набору і навчання трейдерів і роботостроітелей. Представник AIM Fund, однак, відмовився розповідати про компанії і лише поділився думкою про те, що «прості алгоритми, які можуть придумати один-два людини за три-шість місяців, будуть вбиті конкуренцією і комісією, так що майбутнє - в ускладненні алгоритмів до такої ступеня, що, чи не завівши сотню дослідників, нічого прибуткового придумати не можна буде ».

У алготрейдеров свої ризики: роботи-біржовики, як і будь-які програми, божеволіють. Торговий робот одного з учасників термінового ринку ММВБ-РТС в червні цього року помилково провів операції з ф'ючерсом USD / RUB, принісши своєму власникові збиток в розмірі $ 4,3 млн. Про збій повідомив в своєму блозі начальник дилінгового центру «Металлінвестбанка» Сергій Романчук: « по всій видимості, якийсь робот, який працював на ринку ф'ючерсів долар-рубль, сбойнул. За час близько двох хвилин було укладено угод на суму $ 700 млн, причому скажений робот з більшою частотою купував приблизно по 33,90 рубля, а продавав по 32,75 рубля ».

Артем КРАМІН

30 років

Розробник торгових роботів

ЯК ПОТРАПИВ В ПРОФЕСІЮ

Я програміст, закінчив казанський ВМК, а три роки тому зацікавився фондовим ринком і вирішив з'їздити в Псков до людини, який придумав скальпинг в Росії - Андрію Берітц. Основна торгівля скальпера ведеться через спеціальні приводи - "скальперскіе склянки".

Мені стало цікаво, я вирішив розібратися з тим як це працює, і в результаті до кінця курсу у мене вже була готова перша версія мого скальперского склянки.

Так вийшло, що на той час на ринку вже було запропоновано кілька варіантів склянок для скальпинга, і я вирішив що змагатися з уже існуючими рішеннями за цей загалом-то вузький ринок толку мало - і став роздавати стакан безкоштовно.

Зараз це найпоширеніший привід для активної внутрішньоденної торгівлі, приблизно 500 завантажень на місяць і більше 10 000 за весь час.

ЩО ВХОДИТЬ У ОБОВ'ЯЗКИ

Одна з потужних ідей, яку я почав практикувати вже майже два роки тому - це розробка торгових роботів під замовлення.

Я не продаю готових рішень, і чесно кажучи не вірю, що хтось взагалі продає реально заробляють роботів. Люди проходять зі своїми ідеями і я просто реалізую те, що вони хочуть у вигляді торгового алгоритму, який отримує дані з терміналу, аналізує, робить угоди.

Найголовніший плюс для мене - це розширення ринкового кругозору. За ці два роки я дізнався про способи і можливості заробітку на ринку стільки, що ні в одній книзі не прочитаєш.

Як будується мій день? Сьогодні приїхав в офіс хвилин за 15 до відкриття ринку (10:00 за Києвом), допоміг стартувати сервер з торговим терміналом і роботом, на своєму настільному комп'ютері почав роботу - з програмою Visual Studio - це основний інструмент для будь-якого розробника ПЗ. Поспілкувався в Skype з замовниками, відповів на питання чотирьох клієнтів, яким робив роботів на замовлення - вони часто просять щось завершити або поправити. Далі зазвичай сідаю робити поточний замовлення, за своїм роботом краєм ока поглядаю, але в принципі зазвичай втручання в його роботу не потрібно.

работа с

Раніше я брав за виконання замовлення погодинну оплату, але потім зрозумів, що потрібно або істотно піднімати ціну, або загинути в потоці замовлень. Зараз ціна висока, але фіксована - 100 000 рублів за закінчене рішення. На одне замовлення йде приблизно місяць.

Інша частина заробітку - дохід від роботи нашого з партнерами робота, він від місяця до місяця може відрізнятися на порядок. Робот працює з ф'ючерсами і опціонами, цей ринок дуже механістичний, там все за формулами розраховується, що і дозволяє заробляти.

Проблема тільки в тому, що туди не можна відразу багато грошей засунути, ми зараз одночасно оперуємо 15 млн рублів, а стелю, я думаю, близько 100 млн рублів. Тому думаємо про вихід на американські ринки, де обсяги і ліквідність у багато разів вище.

МАЙБУТНЄ

Думаю, що потенційно 95% реально працюючих торгівельних стратегій можуть бути реалізовані у вигляді торгових роботів.

Роботи будуть ускладнюватися, великий потенціал для торгівлі з опціонами лежить, наприклад, в нейронних мережах - це програми, адаптовані діяльність людського мозку.

Складно передбачити перспективи розвитку роботів, орієнтуючись, наприклад, на західний досвід, адже ми йдемо в цій галузі в ногу з рештою світу.

Текст: Анна Барауліна